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更新于 9月4日

量化研究員(算法交易方向)

2-4萬·15薪
  • 上海浦東新區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

C/C++Python證券/期貨
核心職責(zé):
負責(zé)A股市場股票執(zhí)行算法(Execution Algos)的研究、開發(fā)、測試與優(yōu)化,致力于降低交易成本、控制沖擊成本,提升整體交易效率。
任職要求:
1、國內(nèi)外知名院校本科及以上學(xué)歷,計算機、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融工程等相關(guān)專業(yè)背景。
2、2年及以上股票算法交易(如 VWAP, TWAP, IS, PoV 等)策略的研發(fā)經(jīng)驗。
3、精通 Python 和 C++,具備扎實的編程能力和高性能計算經(jīng)驗。
4、對市場微觀結(jié)構(gòu)有深刻理解,熟悉TCA(交易成本分析)方法。
5、具備優(yōu)秀的溝通能力、強烈的責(zé)任心和自我驅(qū)動力,富有創(chuàng)業(yè)精神(Ownership)。

工作地點

上海浦東新區(qū)陸家嘴1

職位發(fā)布者

何文飛/hrbp

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