崗位職責:
1、協(xié)助權(quán)益類衍生品的研究與策略開發(fā),圍繞自營組合的 “收益增強” 與 “風險對沖” 目標,設(shè)計可落地的衍生品投資策略(如套利策略、波動率交易策略等);
2、跟蹤權(quán)益市場與衍生品市場動態(tài),分析衍生品策略的風險敞口,定期輸出衍生品市場分析報告與策略調(diào)整建議;
3、協(xié)助投資經(jīng)理進行衍生品交易執(zhí)行與組合風險管理,構(gòu)建衍生品風險監(jiān)測模型,實時監(jiān)控策略運行中的風險指標;
4、參與部門衍生品投研體系建設(shè),包括衍生品數(shù)據(jù)庫維護、定價工具優(yōu)化、策略回測系統(tǒng)搭建等;完成投資經(jīng)理安排的其他工作。
任職要求:
1、計算機、數(shù)學、金融工程等相關(guān)專業(yè),碩士研究生及以上學歷;
2、熟練使用Python、C++、JAVA等至少一種編程語言,能夠運用Pandas、NumPy等庫進行數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計分析與模型開發(fā);
3、具備扎實的數(shù)理金融基礎(chǔ),熟悉衍生品定價理論、風險對沖原理及權(quán)益市場運行邏輯,具備較強的數(shù)據(jù)分析與邏輯推理能力;
4、工作積極主動,責任心強,自我驅(qū)動,具有合規(guī)風控意識,有出色的溝通能力和團隊合作精神。